Московская биржа введет 5 июня календарные спреды на фьючерсные контракты на индекс РТС и курс доллар США/российский рубль, говорится в сообщении биржи. Календарный спред — инструмент фьючерсного рынка, позволяющий одновременно торговать двумя фьючерсами на один базовый актив, но с разными датами исполнения и противоположной направленностью позиций. По оценке биржи, новый финансовый инструмент позволит участникам торгов срочного рынка сократить издержки и повысить эффективность управления позициями. " Согласно мировой статистике, только 2-5% от общего числа биржевых контрактов заканчиваются физическими поставками. Более 95% контрактов закрываются или переносятся в следующий срок. Календарные спреды кардинально упростят и удешевят перенос открытых позиций участниками", - комментирует управляющий директор по срочному рынку Московской биржи Роман Сульжик. По итогам основной торговой сессии в понедельник на срочном рынке Московской биржи суммарный объем открытых позиций по всем обращающимся фьючерсным контрактам достиг рекордных значений и составил 289,4 миллиарда рублей, или 8,9 миллиона контрактов. Одновременно исторические максимумы были зафиксированы в открытых позициях по самому ликвидному в России биржевому инструменту - фьючерсу на индекс РТС - 1,4 миллиона контрактов.

По материалам сайта investor.ru